EAやシステムトレードを行う際、過去の検証結果は重要です。しかしEAやシステムの調整を行うことで、単に過去相場にのみ適応したいわゆるカーブフィッティングを行ってしまう可能性があります。
必要性は誰しも認識する一方で、カーブフィッティングのリスクもあるバックテストについて解説いたします。
同じ相場環境は到来しない
EAやシステムトレードを行う際は、まずバックテストで利用するEAやシステムの性能を検証する投資家が殆どです。そして検証の結果、成績優秀なEAやシステムでリアルマネーのトレードが行われます。しかしバックテストで優秀な成績のシステムを実際に稼働しても、よい成績を得られないケースがしばしば発生します。
相場は一期一会の世界であり、同じような相場状態は到来しません。よってバックテストで優秀な成績を残したEAやシステムであっても、同じような成績を残せるとは限りません。
カーブフィッティングの罠
システムトレードの場合、過去の相場状況に応じてトレード内容を調整できる機能が付加されているシステムあります。またEAでも若干設定を変えることで、パフォーマンスが大きく変わるEAもあります。
各改良後にバックテストの結果が大きく改善される場合がありますが、単に過去の相場状況に合わせただけのカーブフィッティングとなっている可能性があります。過去の相場状況に適応したシステムではトレードでは勝てません。得意とする相場や苦手とする相場がありながらも総合的に勝つ、というのがEAやシステムトレードの本来的な姿です。よってカーブフィッティングの結果、過去の相場のみに対応したEAやシステムとなってしまえば、今後の相場の変化に対応できません。
もちろん採用しようとするEAやシステムの過去の検証データは重要です。しかし調整を行い過ぎると、過去の相場にのみ対応した取引システムが完成してしまうリスクがあります。
EAやシステムトレードに取り組む際は、バックテストにより過度に過去の相場に最適化されたカーブフィッティングとならぬよう注意が必要です。
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