EAやシステムトレードに取り組む際は、殆どの投資家が過去成績を確認しています。その中で大切なのは勝ちの指標ではなく、最大損失pipsや最大損失額などの負けの指標です。
FXでは生き残ることが重要です。利益を追い求める前にまずは討ち死にしないため、最大の損失pipsの把握から始めるべきです。
EAやシステムトレードでも必ず負けは発生する
勝率100%のトレード手法は存在しません、必ず負けが発生します。EAやシステムトレードも同様で、必ずどこかのタイミングで負けが発生します。
必ず発生する負けにどのように対応するのか、という点は裁量トレードでもEAやシステムトレードでも最重要ポイントの1つです。
1回の負けで何pips負けたかを把握する重要性
様々なEAやトレードシステムが存在しますが、最も重要なのは“過去に最大何pips負けたか”という点です。どうしても勝率や期待値が注目されますが、生き残ることを最優先に考えた時、まず見るべきは最大の負けpipsです。実際にEAやシステムを稼動すると、それ以上の負けが発生する可能性があります。しかし1~2年程度の検証での最大負けpipsは概ね信頼できる数字です。（ファンダメンタル的な大きな変動の発生時を除く）
1回のトレードの最大の負けpipsが分かれば、使えるレバレッジが分かります。リスクの取り方にもよりますが、資金管理の面では1回の負けは投資資金の5%までが一般的に推奨されます。例えば1回の負けで許容するリスクを投資資金の5%とした場合、過去最大の負けpipsが発生した場合でも、損失金額は投資金額の5%以内に抑えるべきです。
最大損失pipsを考えると、あまりリターンが出ないと考える方も多いのではないでしょうか？しかしEAやシステムトレードでも負けは必ず発生します。負けが発生した際に、一気に2~3割以上も資金が減ればメンタル的に消耗し、また資金量を回復するために相当な時間がかかります。生き残ることが最低限必要なFXでは、利益よりも1回の損失で大怪我しない努力が必要です。
上記よりEAやシステムトレードに取り組む際に、特に注目すべきは過去の最大負けpipsです。よい時ばかりは続かないFXトレードでは、最悪の事態が発生した場合でも生き残れるような体制で臨むべきと考えます。
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